主题：【求助】我整理了一些模拟操作,求指点 -- 晓麦
河里dolong兄曾发过的一篇帖子机械式赚钱法,我很久前就读了他的帖子,但一直没有尝试操作过,现在我做了一些模拟,希望河里的兄弟们能指点我一下.
初始条件:总资金100000,手续费[佣金0.08%,过户费和印花税(操作次数较少,不考虑了)]
对象:嘉实300(2010-4-1到2011-4-22),万科A(2010-4-1到2011-4-27),招商银行(2010-4-1到2011-4-27)
模拟操作:
嘉实300(持股57600,当日收盘价0.843,剩余资金67647.2949,总资金116204.094) 盈利:16.2%
万科A(持股5200,当日收盘价8.4,剩余资金68657.162,总资金112337.162)盈利:11.2%
招商银行(持股3000,当日收盘价14.55,剩余资金69273.1372,总资金112923.137)盈利:12.9%
直接持股方式(我没考虑分红配股等):
嘉实300 (2010-4-1开盘价0.844; 2011-4-22收盘价0.843)
万科A (2010-4-1开盘价9.5; 2011-4-22收盘价8.4)
招商银行 (2010-4-1开盘价16.3; 2011-4-22收盘价14.55)
结论:比存银行好多了.
这一年,股市经过了低点和高点(2319.74 2010-7-2),准备入场日的点位是(3147.42 2010-4-1).
我的模拟操作过程:
获取该股(或基金)一年期的交易数据,得到一个最高点和最低点,按5等份进行了区间划分.
嘉实300:
最高值: 2010-11-5 0.91 最低值: 2010-7-2 0.64
0.91:0.00
0.86:0.20
0.80:0.40
0.75:0.60
0.70:0.80
0.64:1.00
(前面是股价点,后面是持仓比例)
招商银行:
最高值: 2010-4-6 16.68 最低值: 2010-6-9 12.31
16.68:0.00
15.81:0.20
14.93:0.40
14.06:0.60
13.18:0.80
12.31:1.00
万科A:
最高值: 2010-11-8 10.09 最低值: 2010-7-1 6.65
10.09:0.00
9.40:0.20
8.71:0.40
8.03:0.60
7.34:0.80
6.65:1.00
我自己定义了几个价格:
操作价格 = (每日最高价+每日最低价)/2
结算价格 = 每日的收盘价
初始买入价格 = (历史最高价+历史最低价)/2
2日平均价=当前日期的前2天的操作价格的平均价格
3日平均价=当前日期的前3天的操作价格的平均价格
5日平均价=当前日期的前5天的操作价格的平均价格
我用操作价格来操作,用结算价格来结算当天的持股情况.
我设置了入场条件,买入拐点判断,卖出拐点判断
入场条件(该操作只会执行一次,相当于付出一个建仓成本):
进入:当日的操作价格 < 初始买入价格
买入
不买的条件: (当日价格<昨日价格) or (3日平均价<5日平均价) or ((3日平均价>5日平均价) and (当日价<3日平均价))
卖出
不卖的条件: (当日价格>昨日价格) or (2日平均价<昨日价格) or ((2日平均价>昨日价格) and (当日价>昨日价格))
我的操作流程:我的SkyDrive盘
补充:
dolong兄的机械式,按我的理解就是到一定的点数持有一定的仓位,原理是湍流时间序列(我不懂,我知道他是高人,呵呵).
在模拟的过程里,我发现了过早的介入(当股价较高时),收益不是很大,相当于建仓成本毕竟大,我设置了一个入场条件(待商榷,有可能永远入不了场).
在参考dolong兄帖子里其他河友的回复中,我设置了一个买入的条件,其实简单讲就是考虑下趋势,单边下跌,就暂时不买(即使下探到下一个买入点位),到趋势有所变更时一起买入.
我也设置了一个卖出的条件,本来也想同买入一样,可实际效果不好,故缩短了判断的时间(买入是1,3,5天来考虑;卖出考虑了1,2,3天)
佣金,印花税,过户费等等不考虑了,原因是操作次数少,嘉实300买入卖出共操作5次,招商银行7次,万科A4次.
我没考虑其中的分红,派股等等,我只是用连续的股价来做了一个模拟.
我也做了一个 2006-6-6(上证:1679)到2008-11-3(上证:1719)的测试,操作流程也在我的网盘里.
结果(同样没考虑分红配股)为
招商银行
最高值: 2007-10-31 46.33 最低值: 2006-6-12 6.68
46.33:0.00
38.40:0.20
30.47:0.40
22.54:0.60
14.61:0.80
6.68:1.00
总资金255904.567 剩余资金127829.567 持仓金额128075 股价11.75 持仓数量10900
万科A
最高值: 2007-11-1 40.78 最低值: 2008-9-18 4.80
40.78:0.00
33.58:0.20
26.39:0.40
19.19:0.60
12.00:0.80
4.80:1.00
总资金213094.694 剩余资金60358.6948 持仓金额152736 股价5.92 持仓数量25800
指导将来现实的操作,我觉得有些忐忑的地方:
如果遇到单边市,可能会出现什么样的情况?
未来的上下区间变动了,会出现什么样的情况?
还有我没有想到的可能发生的问题?
如果遇到单边市,可能会出现什么样的情况?
==> 单边上涨，卖光空仓打新股；单边下跌，一直买到满仓。分成20份比较合适，1.03^20 = 1 +80%。10万分成5000一份，共20份。
未来的上下区间变动了,会出现什么样的情况?
==>没有看明白。
还有我没有想到的可能发生的问题?
==>最大的风险是公司倒闭，这个一定要注意。
但感觉风险还是不小，主要是长期收益低或为负值，而突然需要用钱怎么办？
可能选股要选盘子不大不小的吧~