五千年(敝帚自珍)

主题:谈谈交易系统,说说稳定盈利。 -- ustcome

共:💬20 🌺97
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 2
下页 末页
家园

说得好,炒股确实是进攻性策略和防守性策略都要有,不能只看贼吃肉,不看贼挨打啊

家园 佩服,说得非常到位啊。能不能用具体操作来论述下?
家园 交易杂感1--借楼写点东西,楼主保函。新进候选规则太奇葩

股市摔打数年,期间惨烈绝望挣扎到平静,应了那句歌词:少年被风吹大,容颜未改心犹怕。

风不停吹,少年们一拨拨的又入江湖。

为了让后来者走的平坦点(这几乎是废话,交易之路永远忐忑),分享点自己的经验和判断,也许有缘的人用得上。

1,不经盘面验证的消息是毒药。这方面有太多高手论证过,最出名的是股票大作手回忆录。一定要相信这句话,因为在这上面输掉的钱可以建个太空城了。

2,入市前先读书,经典的基本就可以了。日本蜡烛图和期货交易技术足够了。

3,读完书,找个训练软件用上三个月,做1万次左右的交易。分析自己的交易心理、风格、优缺点,再读书看看。直到至少自己满意为止。这点非常重要。

我常常想,人很有意思,嘴上说交易很难,交易如战场,实际的行为却以为交易就是去后院摘果子。

不经训练就去交易就如给招募的农民塞把枪就上战场,二战电影《兵临城下》里老毛子就这么干(当然,电影里故意抹黑苏俄)。这种情况,战损率太高。所以,一定要在新兵营训练几个月。这样的训练不能保证一开始就不赔钱,可不经过训练,赔钱是必然的。

4,基本知识掌握后,下一步首要的就是搞明白大势、板块和个股的关系。

在什么周期做什么板块,搞明白这点,你会少走几年弯路。

家园 杂感2

【原创】交易杂感2 [ 沐峦 ] 于:2014-08-09 01:34:01 复:4040049

在金融市场混,常看到有些大婶以赏赐的姿势傲慢的”奉送金股一枚“,底下一群小弟乌泱泱地捧场。如果有人质疑,不待教主发话,小弟们上来就群殴,不管自己有没有从中受益-----------这是斯德哥尔摩综合症的节奏么?

其实,只要大家还不算懒,如何选股有很多好的文章或书籍都不错。大路货的CANSLIM,研究明白了,写段代码在通达信跑一跑,你会看到你比大婶靠谱多了。

我提个思路。选股如挖矿,你要在沙漠找稀土,这不是瞎忙活吗?所以选股前要先定策略。政治经济状况如何,利率如何,货币政策预期松还是紧,近几年科技浪潮往哪儿涌等等,这叫定调子。这个决定了那些板块有黄金。风起的时候要站在风口,板块选对了至少保证不输或少输。

举个例子,就当下中国。产业需要转型,从中下游往上游去;货币宽松放水已经是必然而且一直缓慢地在做;周边危机四伏,急需国家提高强力部门的实力;老年人口比例因为计划生育政策的不知变通越来越大;移动互联网的澎湃发展,,,以上的趋势大家都看的到吧,每个方向都可以定出板块来,这个是时间跨度长达数年的大趋势。

板块定了,下来是个股,读读研报,网上到处是免费的,可以找个免费引擎,那些研究员有很多胡扯的,也有真功夫的。选出一堆矿苗后,就是技术派的用武之地了。用若干组合指标筛选,选出形态、大小、有没有前期量能堆积和近期量价异动的。

以上都是可操作的对大众适用的传统方法。

这几年不断涌现的量化需要的知识积累门槛高,对大部分人都不适用,但准确率很好。河里不知道有没有数理量化研究的高手?

家园 这里做量化的人少,我就不新开贴了,一并发在这里

说说稳定盈利

策略级别

如何稳定盈利,1包赢2少亏。2个看起来不太可能完成的任务,确是稳定盈利的不二法门。

1:包赢

如果胜率过低,尽管盈亏比例很可观,但是经常性的失败会影响你的心理,使你对该策略表示怀疑,甚至停用。

如果胜率过低,就要频繁止损,止损和手续费带来的亏损也不可小觑,会把你到手的利润拉掉一块。

3:如何包赢

高胜率就是在最有利的时候出击,一针见血,一剑封喉,我见过胜率95%以上,最大回撤千分之三的策略,由此颠覆了我以前对量化的观念,这才是真正的量化。

带来的弊端也很明显,最有利的情况并不经常出现,由此带来单策略的交易次数不多,市场容量不够大,资金利用率低,年化不高等弱点。

2:少亏

如果不能在胜率上有所提升,只能在止损上有所改观,过小的止损会频繁中断交易,抗风险能力下降,打了左脸打右脸,进一步导致胜率的下降。你甚至会错误的觉得,开仓的目的就是止损。不可能有赚钱的时候。

别信跑出来的最大回撤,别信跑出来的单次最大亏损,市场就是专门和你作对的,不管你回测多少年,最大回撤,最大亏损的底线总是会被击穿。

4:如何少亏

少亏其实还是一个概率上的东西,胜率高的时候是承担风险获得收益。胜率低的时候是放弃收益避免风险。我们现在是策略和止损分别研发,然后参考别的因素,求得一个平衡点。因为有前面的高胜率作保证,少亏并不是我们的重点,但是每个策略1个止盈,一个止损是最起码的。

产品级别

产品级别的稳定盈利就是耳熟能详的多策略,多品种,多周期。

多策略

每个策略都有其适应的行情,想研发一个适应所有行情的策略是不现实的,做量化以前我们就要认识到这点,免走弯路。

多策略的组合要避免相同类型的策略组合,男女搭配才干活不累,男男搭配那是打铁,怎么会不累呢?

比如趋势和震荡策略的搭配,这样就能适应所有的行情,有效避免账号的较大回撤。

趋势的时候趋势策略赚大钱,震荡策略赚小钱,账号年化很高;震荡的时候趋势策略亏小钱,震荡策略赚小钱,账号年化不减。

多品种

我们不可能研发一个通吃所有行情的策略,所以也不可能研发一个胜率100%的策略,再好的策略都会有一定的失败概率,如果只是做一个品种的话一次黑天鹅就可能打碎你所有的希望,分散投资的标的物无疑是一个好的办法。

多周期

多周期和跳舞一样,2步,3步,4步?舞曲不一样,舞步也不一样。市场为避免你昏昏欲睡,是经常换舞曲的,你刚跳熟了一个曲子,马上就给你换了。

为了避免跟不上节奏,在胜率保证的前提下,你可以同时跳2步,3步,4步,这样不管市场怎么换舞曲,总有一个舞步是跟得上节奏的,1年跳下来,还是会赚不少的。

各位看官发现问题了吗?这个层次我们都是用各种办法来做加法,希望通过自己丰富的手段来适应市场的变化,我们不预测,不顾及市场的变化,只希望在市场不断的变化中我们能幸存,并且获得一些利润。说自己是幸存者,我总觉得有点运气的成分在里面,我们是不是能更主动一些,更有技术的存活下来呢?

系统级别

每个策略和人一样都各有优缺点,如何让每个人在合适的岗位上是领导考虑的问题,如何让每个策略在适应的行情发挥最大效率是系统要考虑的问题。

想想,给你一个三车道,你会怎么开车?

首先你会看,这个三车道哪条有水,哪条有坑。

定下来以后开过去,并且不断地观察前路,修改你开的车道。

量化也是同理,三车道分别是向上的趋势,震荡,向下的趋势,你判断一下市场当前处在什么状态,然后决定哪些策略上线,哪些策略下线,哪些策略减少投资,哪些策略扩大投资。并不断地观察,预测市场的走势,修正你的想法。

道理说说简单,做起来就复杂了。

1:这个系统是细化到每个合约的,尤其是农产品的1 5 9合约 你要分别判断各个合约目前所处的状态,而不是大而化之的对该产品的指数做个判断。

2:这个系统对每个合约都要有观察,预测,判断的功能,三大期交所算300个合约,工作量和计算量是非常大,结合量化的时效性要求只能以程序化的方式来运行。

3:你怎么说服自己这套系统是有效的,或者说又回到那个古老的问题,如何判断和预测趋势和震荡?

以上三条,如果不能做的很完美,那就是画蛇添足,不仅对你现有的量化没有裨益,还会把你现有的量化搞得乱七八糟。

以上是草稿,老夫会周公去了。

通宝推:广宽,
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 2
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河