五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】金融定量分析的习题解答开源运动:序 -- 厚积薄发

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家园 Karatzas & Shreve 那本书习题来源太杂,

难度层次不一,不太适合第一次精读。比如第一章里关于随机过程一般理论的某些习题,其实是定理。其中所用技巧比较杂,不太适合入门的人系统学习。

我的思路是遵循“结构主义”的路数,每次用一个观点统摄一大片技巧,这样会便于学习的人系统记忆、加深理解。

如果兄台要系统学习随机微积分,我以前推荐过 Oksendal 的 《Stochastic Differential Equations》,并有部分精选习题解答,你可以在我前面的帖子里找到。如果你还想再多看看,可以试试 Durrett 的 《Stochastic calculus: a practical guide》。这也是我想要系统写习题解答的一本书。你可以读一读 Durrett 这本书的前言--他写书的初衷即是为金融数学服务。

另外兄台如果是数学系或者统计系科班出身,可以试试 Durrett 的另外一本书 《Probability: Theory and Examples》。上面的例题和习题极好。


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