主题：【原创】股市的禅悟 -- 倥偬飞人

1：

在计算期权变化的公式中：P0,P1,P2都是什么？

2：

在ENER的实例里面，

“现在本股的价格是33美元，如果你买入1000股，动用的资金是33000美元，如果公司突然消失了，您这33000元就血本无归了，100%完蛋。如果你买入1000股call，07年3月到期strike price（也就是规定的买入价）为35美元，那就是5.5美元/call，共计5500美元，也就是六分之一的代价，你也可以持有同样数目的股票。”

这“5.5美元/call"是怎么算出的？

3：

以上面的ENGR为例，在真实的期权市场交易中，当07年三月到了，该股票涨到了40美元，我必须真地再准备35*1000（call)=35000资金兑现这笔交易，然后以40*1000=40000卖出该股票获得收益，还是对方，或第三方直接将差额（40000-35000）划到我帐下？

对金融交易不太明白，但很感兴趣，多谢您赐教