五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】股市的禅悟 -- 倥偬飞人

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家园 感谢好文,不过有几个具体问题没太看明白

1:

在计算期权变化的公式中:P0,P1,P2都是什么?

2:

在ENER的实例里面,

“现在本股的价格是33美元,如果你买入1000股,动用的资金是33000美元,如果公司突然消失了,您这33000元就血本无归了,100%完蛋。如果你买入1000股call,07年3月到期strike price(也就是规定的买入价)为35美元,那就是5.5美元/call,共计5500美元,也就是六分之一的代价,你也可以持有同样数目的股票。”

这“5.5美元/call"是怎么算出的?

3:

以上面的ENGR为例,在真实的期权市场交易中,当07年三月到了,该股票涨到了40美元,我必须真地再准备35*1000(call)=35000资金兑现这笔交易,然后以40*1000=40000卖出该股票获得收益,还是对方,或第三方直接将差额(40000-35000)划到我帐下?

对金融交易不太明白,但很感兴趣,多谢您赐教

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