主题：【狗尾续貂原创】MaxPain大家谈 -- 量子
家园 【原创】看看GOOG有史以来OE Date的收盘价 数据来源是yahoo finance。
日期 收盘价 误差
17-Sep-04 117.49 2.49
15-Oct-04 144.11 -0.89
19-Nov-04 169.4 -0.6
17-Dec-04 180.08 0.08
21-Jan-05 188.28 -1.72
18-Feb-05 197.95 -2.05
18-Mar-05 180.04 0.04
15-Apr-05 185 0
20-May-05 241.61 1.61
17-Jun-05 280.3 0.3
15-Jul-05 301.19 1.19
19-Aug-05 280 0
16-Sep-05 300.2 0.2
21-Oct-05 339.9 -0.1
18-Nov-05 400.21 0.21
16-Dec-05 430.15 0.15
20-Jan-06 399.46 -0.54
17-Feb-06 368.75 -1.25
17-Mar-06 339.79 -0.21
21-Apr-06 437.1 2.1
19-May-06 370.02 0.02
16-Jun-06 390.7 0.7
21-Jul-06 390.11 0.11
18-Aug-06 383.36 -1.64
15-Sep-06 409.88 -0.12
20-Oct-06 459.67 -0.33
17-Nov-06 498.79 -1.21
15-Dec-06 480.3 0.3
19-Jan-07 489.75 -0.25
16-Feb-07 469.94 -0.06
16-Mar-07 440.85 0.85
20-Apr-07 482.48 2.48
18-May-07 470.32 0.32
15-Jun-07 505.89 0.89
20-Jul-07 520.12 0.12
17-Aug-07 500.04 0.04
误差的直方图分布(GOOG MM控制得还是不错的）：
外链图片需谨慎，可能会被源头改再大致看看MM是怎么操作的：
外链图片需谨慎，可能会被源头改Jan 06够恐怖的。
家园 JAN06真是狠啊！！！硬拉下来四十块！！！ 从四百四生拖死拽到不到四百，就要多付大量的期权了……
2006年1月的期权到期日是20日。
在期权到期的最后一个星期里，GOOG从1月13日的466.25降到了1月20日的399.46（古狗肥腩死上面的数据）。您要跟我说这都是市场正常波动，没有猪爪在后面挠啊挠，肥腩是打死了都不信的！！！
但是，这究竟是为什么呢？既然要多付这么多期权，庄家为了啥呢？有其他势力在左右吗？
家园 一是公式的正确性二是数据的准确性 这理论老广是信的, 毕竟看那么大量的OPEN ＩＮＴＥＲＥＳＥ除了ＭＭ谁能弄出来． 不过如何取得准确的数据是一个大问题． 公式的正确性倒可以用历史数据测试．
家园 这还像回事 是institute做hedge，做多做空双方力量差不多就在option hedge的数量和strike price上表现出来了，max pain只是一种多空双方oe日的一种妥协而以。